Econometric analysis of international financial markets [Elektronische Ressource] / Thomas Ernst Herbert Dimpfl

universitat_erfurt - Thomas Dimpfl

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Econometric Analysis ofInternational Financial MarketsThomas Ernst Herbert DimpflDissertation zur Erlangung des Grads eines Doktors derWirtschaftswissenschaft (Dr. rer. pol.) der Universität Erfurt,Staatswissenschaftliche Fakultät2010Gutachter: Prof. Dr. Robert JungGutachter: Prof. Dr. Joachim GrammigDatum der Disputation: 16. Juli 2010urn:nbn:de:gbv:547-201000562ZusammenfassungDie zentrale Fragestellung meines Dissertationsprojektes „Ökonometrische Un-tersuchung internationaler Finanzmärkte“ ist der Zusammenhang globaler Fi-nanzmärkte in Bezug auf Informations- und Volatilitätsübertragung. Mit Hilfeverschiedener ökonometrischer Methoden werden gezielt Dynamiken offenge-legt und einige der in der Literatur als Standard angesehenen Phänomenehinterfragt.Der erste Teil behandelt die sogenannten Informations- und Volatilitätsspill-overs. Von zentraler Bedeutung ist hier die Tatsache, dass aus globaler Sichtder Handel an Börsen als kontinuierlich angesehen werden kann. Aus diesemGrund sollte es möglich sein, Informations- und Volatilitätsspillovers um denErdball in Übereinstimmung mit der Abfolge aus Öffnen und Schließen derMärkte in Asien, Europa und den USA nachzuvollziehen. Der zweite Teil derArbeitsetzt sichmitKointegrationvonAktienmärkten unddenspeziellen Her-ausforderungen von Finanzmarktdatensätzen auseinander. Kointegration isteineökonometrischeMethode, welcheherangezogenwird, umdenIntegrations-grad internationaler Finanzmärkte zu messen.

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