Séries Temporelles Multivariées

Niveau: Supérieur, Master
- Séries Temporelles Multivariées - Examen du 15 mai 2009 Version A Gilbert Colletaz Répondre par Vrai ou Faux 1. Soit le VAR bivarié yt = ?1yt?1 + · · · + ?4yt?4 + ut, avec yt = (y1t, y2t)?. Si le test de la Trace de Johansen conduit à accepter

• décomposition de la variance des erreurs de prévision


• tableau de décomposition de la variance des erreurs


• causalité instantanée entre y1


• yt


• t?1 ?


• variables y1


• prévisions pour les horizons