Séries Temporelles Multivariées
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Français
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2009
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- Séries Temporelles Multivariées - Examen du 15 mai 2009 Version A Gilbert Colletaz Répondre par Vrai ou Faux 1. Soit le VAR bivarié yt = ?1yt?1 + · · · + ?4yt?4 + ut, avec yt = (y1t, y2t)?. Si le test de la Trace de Johansen conduit à accepter
- décomposition de la variance des erreurs de prévision
- tableau de décomposition de la variance des erreurs
- causalité instantanée entre y1
- yt
- t?1 ?
- variables y1
- prévisions pour les horizons
y = y + + y + u y =t 1 t 1 4 t 4 t t
0(y ;y ) rang() =1t 2t
1
y y1 2
y = y + + y + u y =t 1 t 1 4 t 4 t t
0(y ;y ) y y ;i =1t 2t 1 2 i
1;:::; 4
y y1t 2t
0(y ;y )1t 2t
0(y ;y )2t 1t
y = y + + y + u y =t 1 t 1 4 t 4 t t
0(y ;y ;y ) 1t 2t 3t
rang() = 1 = ( ; ; )1 2 3
H0 : = = 1 = 01 2 3
H0 : =
