Séries Temporelles Multivariées

Niveau: Supérieur, Master
- Séries Temporelles Multivariées - Examen du 15 mai 2009 Version B Gilbert Colletaz Répondre par Vrai ou Faux 1. Soit le VAR bivarié yt = ?1yt?1 + · · · + ?4yt?4 + ut, avec yt = (y1t, y2t)?, t = 1, . . . , T . L'absence de causalité selon Granger entre les deux variables peut être testée au moyen d'une simple régression et d'une statistique de Fisher F(8,T-4). 2. Soit le VAR bivarié yt = ?1yt?1 + · · · + ?4yt?4 + ut, avec yt = (y1t, y2t)? et E(uitujt) = ?ij , i = 1, 2 et j = 1, 2. Si y1t est explicatif de y2t et y2t n'est pas explicatif de y1t alors ?12 6= 0 et ?21 = 0. 3. On considère deux variables y1t et y2t. La décomposition de la variance des erreurs de prévision obtenue dans le VAR (y1t, y2t)? ne sera pas la même que le décomposition de la variance des erreurs de prévision obtenue dans le VAR (y2t, y1t)?. 4. Soit le VAR bivarié yt = ?1yt?1 + · · · + ?4yt?4 + ut, avec yt = (y1t, y2t)?. Si y1 ne cause pas y2 selon Granger, alors les matrices ?i, i = 1, .

• décomposition de la variance des erreurs de prévision


• tableau de décomposition de la variance des erreurs


• causalité instantanée entre y1


• yt


• t?1 ?


• variables y1


• prévisions pour les horizons