Lire un extrait

Finanzmarktstatistik, livre ebook

270

pages
German
Ebooks
2006

Écrit par
Mark Matthias Trede Friedrich Schmid

Publié par
Springer Berlin Heidelberg

270

pages
German
Ebooks
2006

Lire un extrait

Description

Übersichtlich und klar strukturiert Zum Selbststudium geeignet Includes supplementary material: sn.pub/extras

Das Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kurse, Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter anderem werden die Analyse von Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen, statistische Verfahren und die Untersuchung der stochastischen Dominanz thematisiert. Zum Verständnis sind nur die Kenntnisse der Mathematik und Statistik nötig, die im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.

Kurse und Renditen.- Univariate Renditeverteilungen.- Multivariate Renditeverteilungenrr.- Einführung in die stochastischen Prozesse.- Die Random-Walk-Hypothese.- Volatilität.- Das CAPM-Modell.- Stochastische Dominanz.

Voir