These

Université de MontréalUne méthode d’inférence bayésienne pour les modèles espace-état affinesfaiblement identifiés appliquée à une stratégie d’arbitrage statistique de ladynamique de la structure à terme des taux d’intérêt.parSébastien BlaisDépartement de sciences économiquesFaculté des arts et des sciencesThèse présentée à la Faculté des études supérieuresen vue de l’obtention du grade de Philosophiæ Doctor (Ph.D.)en sciences économiquesAvril, 2009c Sébastien Blais, 2009.Université de MontréalFaculté des études supérieuresCette thèse intitulée:Une méthode d’inférence bayésienne pour les modèles espace-état affinesfaiblement identifiés appliquée à une stratégie d’arbitrage statistique de ladynamique de la structure à terme des taux d’intérêt.présentée par:Sébastien Blaisa été évaluée par un jury composé des personnes suivantes:Marc Henry, président-rapporteurWilliam J. McCausland, directeur de rechercheJean-Marie Dufour , membre du juryÉric Jacquier, examinateur externeOnur Özgür, représentant de l’examinateur externeMartin Bilodeau , représentant du doyen de la FESThèse acceptée le 7 septembre 2009.RÉSUMÉCette thèse porte sur l’inférence bayésienne pour les modèles affines de la structureà terme des taux d’intérêt. En particulier, elle met en évidence l’importance de lanormalisation de l’espace des paramètres sur la qualité des prévisions générées par unespace-état linéraire gaussien. Puisque la vraisemblance de ces modèles est ...