Modèles VAR et prévisions à court terme - article ; n°5 ; vol.106, pg 109-122

Économie & prévision - Année 1992 - Volume 106 - Numéro 5 - Pages 109-122
Die Verwendung der VAR-Modelle zu Prognosezwecken,
von Catherine Doz, Pierre Malgrange.

In diesem Artikel soil die Eignung eines als einfacher schwarzer Kasten verwandten VAR-Modells zu Prognosezwecken bewertet werden. Die Schätzungsergebnisse führen zu einem VAR-Modell mit Kointegrationsrelationen, das mit Hilfe der Johansen-Methode bewertet wird. Das Modell umfaßt folgende Variablen: BIP, Konsum, Ein- und Ausfuhren sowie die Investitionstätigkeit. Für die untersuchten Jahre entspricht die Leistungsfähigkeit dieses Modells bei bestimmten Zeithorizonten weitgehend der Zuverlässigkeit der von den Prognoseinstituten gemachten Vorhersagen.
Utilización de modelos VAR para la previsión,
por Catherine Doz y Pierre Malgrange.

El objeto perseguido por este artículo consiste en evaluar la aptitud de un modelo VAR, utilizado como una sencilla caja negra para la previsión. Los resultados de las evaluationes económicas conducen a adoptar un modelo VAR con relationes de cointegración, evaluado por el método de Johansen. Este modelo incluye las variables siguientes : Pib, consumo, importaciones, exportationes, inversiones. Para los años estudiados, los resultados de este modelo son bastante cercanos unos de otros, para ciertos horizontes, de aquellos efectuados por los organismos de previsión.
Using VAR Models for Forecasting,
by Catherine Doz and Pierre Malgrange.

The goal of this article is to evaluate the forecasting ability of a VAR model used as a simple black box. The products of the estimations result in the selection of a VAR model with cointegration relations, as estimated by the Johansen method. It includes the following variables: GDP, consumption, imports, exports and investment. For the years studied and for certain outlooks, the performances of this model are fairly similar to those carried out by forecasting bodies.
Modèles VAR et prévisions à court terme,
par Catherine Doz, Pierre Malgrange.

Le but de cet article est d'évaluer l'aptitude d'un modèle VAR, utilisé comme une simple boîte noire, à prévoir. Les résultats des estimations conduisent à retenir un modèle VAR avec relations de coïntégration, estimé par la méthode de Johansen. Il inclut les variables suivantes : Pib, consommation, importations, exportations, investissement. Pour les années étudiées, les performances de ce modèle sont assez voisines, pour certains horizons, de celles effectuées par les organismes de prévision.
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.