Modèles GARCH et à volatilité stochastique - Université de ...

Stationnarité, innovations, modèles ARMA
Propriétés des séries financières
Modèles GARCH : propriétés probabilistes
Modèles GARCH et à volatilité stochastique
Université de Montréal
12 mars 2007
Jean-Michel ZAKOIAN
Université Lille 3 & CREST
Chapitre 1: Séries financières et modèles GARCH
Laboratoire de statistique du CRM Modèles GARCH et à volatilité stochastiqueStationnarité, innovations, modèles ARMA
Propriétés des séries financières
Modèles GARCH : propriétés probabilistes
Modèles AutoRégressifs Conditionnellement Hétéroscédastiques
Engle (1982) :
"Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of
the Variance of U.K. Inflation," Econometrica, 50, 987–1008.
Generalized ARCH
Bollerslev (1986) :
"Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,"
Journal of Econometrics, 31, 309–328.
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Propriétés des séries financières
Modèles GARCH : propriétés probabilistes
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1 Stationnarité, innovations, modèles ARMA
2 Propriétés des séries financières
3 Modèles GARCH : propriétés probabilistes
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