Unit root testing in panel and time series models [Elektronische Ressource] : new tests and economic applications / vorgelegt von Florian Siedenburg

Unit Root Testing in Panel andTime Series Models: New Testsand Economic Applications151050−5−10−15−20−250 50 100 150 200 250Inaugural-Dissertationzur Erlangung des akademischen Grades eines Doktorsder Wirtschafts- und Sozialwissenschaftender Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakult atder Christian-Albrechts-Universiatt zu Kielvorgelegt vonDipl. Volkswirt Florian Siedenburgaus OldenburgKiel, 2010Gedruckt mit Genehmigung derWirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakult atder Christian-Albrechts-Universit at zu KielDekanin:Prof. Dr. Birgit FriedlErstberichterstattender:Prof. Dr. Helmut HerwartzZweitberichterstattender:Prof. Dr. Johannes Broc kerTag der Abgabe der Arbeit:27. Januar 2010Tag der mundlic hen Prufung:16. Juli 2010Fur meine Familie: Jana, Franka und Luk.VorwortDie vorliegende Arbeit entstand w ahrend meiner T atigkeit als wis-senschaftlicher Mitarbeiter am Institut fur Statistik und Okonometrieder Christian-Albrechts-Universit at zu Kiel.Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Professor Dr. Hel-mut Herwartz. Durch seine zahlreichen Anregungen, immerw ahrendeDiskussionsbereitschaft und einen nie nachlassenden Enthusiasmusfur unsere gemeinsamen Projekte trug er entscheidend zum Gelingendieser Arbeit bei. Herrn Professor Dr. Johannes Br ocker danke ichherzlich fur die Ubernahme des Zweitgutachtens.