These - Pricing sur GPU

Rapport de Master présenté pour obtenir Le DIPLÔME MASTER 2 RECHERCHE en Mathématiques Financières par A.Lokman ABBAS-TURKISUJET: Pricing sur GPU Encadrants : Bernard Lapeyre Enseignant chercheur au CERMICS, ENPC Renaud Keriven Directeur du CERTIS, ENPC Septembre 2008 Aux deux femmes qui ont rempli mon coeur d’amour et d’affection. Remerciements Mes premiers remerciements vont à Monsieur Bernard Lapeyre, d’une part, de m’avoir proposé un sujet que j’ai énormément aimé pour sa richesse scientifique théorique et a-pliquée et, d’autre part, pour ses conseils avisés, son aide et sa confiance continue en mon travail.Je remercie aussi très chaleureusement Monsieur Renaud Keriven qui a rendu, lui et son équipe, mon travail tellement agréable que j’ai eu l’impression de passer mes meilleures vacances avec eux. Ce travail a été effectué au CERMICS et principalement au sein de l’équipe du CER-TIS. Que tous les membres de ces départements trouvent ici l’expression de ma gratitude.Leur gentillesse et leur disponibilité ont grandement contribué à rendre ma tâche facile et mon séjour agréable. Je suis très reconnaissant à tous les enseignants que j’ai eus durant mes dix-huit années d’étude et de formation, sans lesquels ce mémoire n’aurait pas eu son contenu actuel.Enfin, on dit souvent que l’on ne choisit pas ses parents. En ce qui me concerne, si j’avais à le faire, j’aurais certainement retenu les miens. Qu’ils trouvent en moi l’enfant redevable toute sa vie.Table des matières 0 Introduction générale ...