Estimation de modèles de la structure par terme des taux d'intérêt. - article ; n°3 ; vol.47, pg 511-519

Revue économique - Année 1996 - Volume 47 - Numéro 3 - Pages 511-519
Nous examinons les différentes possibilités d'estimation d'un des outils les plus utilisés en matière de gestion de risque de taux d'intérêt : la structure par terme des taux d'intérêt. Nous nous attachons plus particulièrement à la présenta­tion des méthodes fondées sur des simulations permettant d'estimer les paramè­tres de modèles en temps continu.
We examine several estimation methods of one of the most useful instruments in interest rate risk management : the term structure of interest rates. We present mainly simulation-based methods allowing for parametric estimation of continuous time models.
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Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.