Portfolio optimisation and calibration with credit risk [Elektronische Ressource] / Evren Baydar

Prof.GradesUniversit23.07.2008?naturalium,tter:KaisersladesuternhaftenF1.aornKieselMaerleihthematikderPortfoliogenehmigteOptimisationhandRalfCalibrationwithDr.CreditderRisk386EvrenungBaakydarhenVDoktoromF(DoacrerumhDr.rer.nat)bDissertationhter:MathematikDr.derKT2.echProf.henRudigerUnivDatumersit?tDisputation:KaiserslauternDzurVfamilytomyOptionsConet-impliedten.ts.1theOptimal.P.ortfolios.of.Options.withZCBCredit.Risk.12.21.1forIn.tro.....a.ortfolio.....45.2.1.............20.......22.on...P...31.Option...........ereign.T........1.1.2Mo.Credit.Risk.Mo.dels..50.....Comp...............Options.Zero.......1.5.3.Problem.ound.....Optimal.with.the.1.63.1.2.1...h:.Merton.Mo.del....So.and.Risk.ey.tro...................Credit....3.1.2.2.First.P.assage2.2.1MoModels:.Blac.k-Co.x.Mo.del........1.5.1.ound....................6.1.3.Con.tin.uous1.5.2TimeonPDefaultableortfolioCoupOptimisationBondsProblem..........27.Optimal.ortfolio.with.Comp.Option........71.5.41.3.1PTheProblemMartingaleanMethoondDefaultable.39.Summary.....................