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UNIVERSITE DE PARIS SUDU.F.R SCIENTIFIQUE D’ORSAYTHESEpresenteepour obtenirLe TITRE de DOCTEUR EN SCIENCESDE L’UNIVERSITE PARIS XI ORSAY SPECIALITE : MATHEMATIQUESparCatherine MATIAS Sujet : ESTIMATION DANS DES MODELES A VARIABLES CACHEESRapporteurs : M. Peter BICKELM. Aad van der VAARTSoutenue le 21 decembre 2001 devant le jury compose de :M. Jean BRETAGNOLLE PresidentMme Elisabeth GASSIAT Directrice de TheseM. Eric MOULINES ExaminateurM. Alexandre TSYBAKOVM. Aad van der VAART RapporteurMerci,Tout d’abord et surtout a Elisabeth, bien sur.^ Sans elle tout cela n’aurait pas ete possible.Elle m’a appris la perseverance et m’a donne le gout^ de la recherche. Son soutien constant aulong de ces trois dernieres annees a ete pour moi le bien le plus precieux.A Peter Bickel et Aad van der Vaart, pour avoir accepte de rapporter cette these. Je leursuis extr^emement reconnaissante de l’inter^et qu’ils ont porte a mon travail. Le cours d’Aad aSaint-Flour s’est revele un outil precieux a ma formation. A tous les membres du jury pour leur presence. Eric Moulines a ete d’une grande aide lorsde la redaction de mon premier article. Je rends ici hommage a sa legendaire ma^ trise de lalangue anglaise. Sacha Tsybakov a accepte de faire partie de ce jury avec beaucoup de simpliciteet je l’en remercie vivement. Jean Bretagnolle me fait l’honneur de presider ce jury et je lui ensuis tres reconnaissante.A ...