Introduction à l'économétrie

Introduction
à l’économétrie
Le modèle de régression
linéaire simple
Support de cours destiné aux étu-
ediants de 3 année de licence
shs/miashs/mase
Université Charles-de-Gaulle Lille 3
UFR IDIST
O. Torrès Année universitaire 2010-11
(version du 8/9/2010, 16:23)2Introduction : présentation du cours
Ce cours est une introduction aux méthodes et modèles de base de l’économétrie. Cette
dernière s’entendra ici comme une branche de la statistique mathématique (ou inférentielle)
dans laquelle
1. les modèles statistiques utilisés sont constitués à partir d’une adaptation d’un modèle
économique théorique ou peuvent avoir une interprétation qui relève du raisonnement
économique
2. les données utilisées pour l’inférence statistique proviennent de l’observation du fonction-
nement de l’économie
On peut résumer la définition proposée de l’économétrie en assimilant cette dernière à la sta-
tistique appliquée à des situations pouvant être décrites par la science économique.
Sur le plan de la statistique, cette définition amène plusieurs remarques.
1. Du fait de cette connexion avec la science économique, les variables pour lesquelles les
1modèles statistiques de l’économétrie (qu’on appellera simplement modèles économé-
triques par la suite) sont construits sont également des variables que l’on retrouve dans
les modèles économiques. Ces derniers décrivent typiquement les relations qui existent
entre plusieurs variables économiques. Par conséquent, les modèles économétriques ...