Fonds Institutionnel 3D Obligations Monde (couvertes en CHF ...

Fonds Institutionnel 3D
Obligations Monde (couvertes en CHF) - C
Suivi mensuel
Janvier 2011I3D – Obligations Monde (couvertes en CHF) - C
Table des matières
• p. 3 Performance
• p. 4 Exposition monétaire (avant et sans couverture)
• p. 5 Exposition sectorielle
• p. 6 Exposition au risque de taux d’intérêt
• p. 7 Sensibilité aux variations des primes de risque de crédit (spreads)
• P. 8 Contribution sectorielle à la prime de risque de crédit
Janvier 2011 2I3D – Obligations Monde (couvertes en CHF) - C
Performance
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Compartiment I3D ML Global Large Cap Corporate Index
Portefeuille (VNI) Indice de référence
Variation janvier -0.09% -0.10%
Variation dès le 31.12.10 -0.09% -0.10%
Variation dès le 30.06.2010 1.41% 1.98%
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1I3D – Obligations Monde (couvertes en CHF) - C
Exposition monétaire (avant et après couverture)
% Actif Net Portfolio Benchmark* Deviation
USD 49.8% 50.1% -0.3%
EUR 36.0% 35.3% 0.7%
GBP 7.4% 7.0% 0.4%
CAD 3.3% 3.5% -0.1% Portfolio
JPY 2.9% 3.4% -0.5% Benchmark*
AUD 0.6% 0.9% -0.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Total 100.0% 100.0% 0.0%
* Indice de référence modifié en fonction des critères définis par la CIA avant couverture de changes
% Actif Net Portfolio Benchmark* Deviation
CHF 99.8% 100.0% -0.2%
USD 0.3% 0.0% 0.3%
EUR -0.1% 0.0% -0.1%
GBP 0.0% 0.0% 0.0%
CAD 0.0% 0.0% 0.0%
DeviationJPY 0.0% 0.0% 0 ...