Essays about Option Valuation under Stochastic Interest Rates [Elektronische Ressource] / Manuel Wittke. Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät

Essays about Option Valuationunder Stochastic Interest RatesInaugural-Dissertationzur Erlangung des Grades eines Doktorsder Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftendurch dieRechts- und Staatswissenschaftliche Fakult˜atder Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universit˜atBonnvorgelegt von Manuel Wittkeaus BerlinBONN 2011Dekan: Prof. Dr. Klaus SandmannErstreferent: Prof. Dr. Klaus SandmannZweitreferent: JProf Dr. An ChenTag der mundlic˜ hen Prufung:˜ 25.02.2011DanksagungDie vorliegende Arbeit entstand w˜ahrend meiner T˜atigkeiten als wissenschaftlicher Mitar-beiter am Lehrstuhl fur˜ Banking und Finance an der Universit˜at Bonn und als quantitativerAnalyst im Treasury der Deutsche Postbank AG.Die Zeit an der Universit˜at war ganz besonders durch die Kollegen am Lehrstuhl gepr˜agt.Gerne erinnere ich mich an unsere gemeinsame Zeit und die vielen Diskussionen zuruc˜ k.Es handelt sich hierbei um Dr. Michael Brandl, JProf. An Chen, Dr. Haishi Huang, Dr.Simon J˜ager, Prof. Antje Mahayni, Anne Ruston, Dr. Xia Su und Dr. Jens Wannenwetsch.Besonders erw˜ahnen m˜ochte ich meine Zimmerkollegin Birgit Koos, sowie Dr. Sven Balderund Dr. Michael Suchanecki, die mir mit der kritischen Durchsicht meiner Arbeit eine gro…eHilfe waren.Ein Jahr vor Fertigstellung der Arbeit flng ich als Quant in der Postbank an und m˜ochteDaniel Wetterau und meinen weiteren Kollegen fur˜ ihre Unterstutzung˜ danken.Meinem akademischen Lehrer, Herrn Prof. Dr.