Universite Pierre et Marie Curie Paris

Niveau: Supérieur, Master, Bac+5
Universite Pierre et Marie Curie, Paris 6 Master de Mathematiques 2011-2012 M2–Probabilites et Finance Calcul Stochastique Philippe Bougerol Dec 2011 1

• simulation du mouvement brownien


• temps discret


• integrale d'ito


• martingale


• brownien multidimensionnel


• crochet


• temps continu


• introduction au calcul stochastique