Université Paris IX Dauphine UFR Economie Appliquée

Niveau: Supérieur, Master
Université Paris IX Dauphine UFR Economie Appliquée Maîtrise Economie Appliquée SERIES TEMPORELLES CONTRÔLE NOVEMBRE 2001 Tout Document Autorisé, Calculatrice Autorisée Durée : 2 heures 30 Objectif : Cet examen a pour objectif de proposer un modélisation économétrique du concept macroéconomique de convergence des économies réelles. Il s'agit ici plus particulièrement de lier ce concept à la notion de stationnarité. Convergence des Pib par tête (10,5 points) Contexte : Une des implications forte des représentations traditionnelles de la croissance, comme le modèle de Solow, réside dans la propriété de convergence, dite convergence absolue : « Dans le modèle de Solow, la stabilité de l'équilibre régulier implique que deux économies qui ne différeraient ni par la technologie, ni par les comportements d'épargne, ni par la démographie, mais seulement par leur niveau de capital par tête, convergeraient l'une vers l'autre sur le même sentier régulier où elles obtiendraient le même revenu par tête » (Jacques et Rebeyrol, Croissance et Fluctuations, Dunod 2001) Le but de cet examen est de traduire ce concept économique de convergence en hypothèse statistique testable. Soit t,1y le niveau du PIB par tête du pays 1 à la date t et soit t,2y le niveau du PIB par tête du pays 2 à la date t. Question n°1 : On note kty +,1 (respectivement kty +,2 ) la prévision, à un horizon de k périodes, du niveau de PIB par tête du pays 1 (respectivement 2) conditionnellement à l'information

• stationnarité du pib par tête


• processus d'écart des pib par tête


• convergence des pib par tête


• processus de convergence pour le couple de pays


• convergence des pib par tête au sens de la définition de bernard


• nullité de la moyenne du processus


• moyenne mobile des chocs passés


• pib par tête ecarts de pib par tête


• réalisation des chocs passées