Université Paris IX Dauphine UFR Economie Appliquée

Niveau: Supérieur, Master
1 Université Paris IX Dauphine UFR Economie Appliquée Maîtrise Economie Appliquée ECONOMETRIE II - SERIES TEMPORELLES PARTIEL FEVRIER 2002 Notes de Cours Autorisées, Calculatrices sans Mémoire Autorisées Durée : 2 heures Objectif : Cet examen a pour objectif d'étudier de façon succincte les mécanismes d'ajustement de la balance commerciale dans le cadre d'une application sur données américaine. Plus particulièrement, nous nous intéresserons à la portée des ajustements liés aux variations du taux de change : il s'agira alors d'évaluer la robustesse de la célèbre courbe en J. Cet examen sera mené en trois parties successives : - une modélisation univariée de la balance commerciale des Etats-Unis sur la période de janvier 1992 à novembre 2001. - une modélisation VAR incluant le taux de change réel moyen du dollar défini par rapport aux devises internationales majeures. Les données mensuelles proviennent du site Partie 1 : Modélisation Univariée (12 points) On cherche ici à proposer une modélisation linéaire univariée pour la balance commerciale des Etats-Unis sur la période allant de janvier 1992 à novembre 2001 : les données sont exprimées en milliards de dollars1. Le but de cette analyse préliminaire consiste principalement à définir certaines propriétés statistiques de la balance commerciale (BC par la suite) et à les mettre en relation avec les principaux enseignements de la théorie économique. 1 Somme des séries TRBG.

• var incluant le taux de change réel


• modélisation univariée de la balance commerciale


• données mensuelles


• espérance


• mécanismes d'ajustement de la balance commerciale dans le cadre


• nullité de l'espérance de la balance commerciale


• question n°3


• stationnarité de la balance commerciale


• processus ds