Rappel les principales propriétés des séries nancières L approche ARCH GARCH et la modélisation de la volatilité

Niveau: Supérieur, Master
Rappel : les principales propriétés des séries ?nancières L?approche ARCH / GARCH et la modélisation de la volatilité Modèles ARCH / GARCH linéaires Estimation et Prévision Partie 2. Modèles GARCH Modèles GARCH univariés Christophe Hurlin, Université d?Orléans, Laboratoire d?Economie d?Orléans (UMR CNRS 6221) Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), Université d?Orléans Septembre 2008 Christophe Hurlin Modèles GARCH

• distribution leptokurtique


• garch linéaires


• propriétés des séries ?nancières


• séries de prix d?actif et de rendements


• propriété


• rendement quotidien


• modélisation de la volatilité


• modèles garch