Master ESA Séries Temporelles Multivariées

Niveau: Supérieur, Master
Master 1 ESA - Séries Temporelles Multivariées - Epreuve du 5 mai 2008 Gilbert Colletaz 1 Répondre par Vrai ou Faux 1. Dans un système à deux variables cointégrées x et y, si x est exogène faible alors y ne cause pas x selon Granger. 2. Soit yt = (y1t, y2t, y3t)?. Si on trouve un vecteur ? = (?1, ?2, ?3)? tel que ??yt est stationnaire alors les éléments de y sont cointégrés. 3. Soient xt ? I(1) et yt ? I(1). Si xt et yt ne sont pas cointégrées alors il n'y a pas de causalité selon Granger entre les 2 variables. 4. Quelle que soit la variable considérée, la variance des erreurs de prévi- sion à un horizon h quelconque estimée au moyen d'un modèle VAR(p) ne dépend pas de l'ordre d'entrée des variables dans le VAR. 5. Dans un système bivarié où les 2 variables sont intégrées d'ordre 1, si x est exogène faible et y est aussi exogène faible alors x et y ne sont pas cointégrées. 2 Répondre aux questions suivantes 1. On note Ct, Yt et Wt les montants respectifs à la date t de la consom- mation nationale, du revenu national et de la richesse nationale. Ces 3 variables sont intégrées d'ordre 1.

• contenu des matrices ?


• application de la cointégration


• vente


• ventes hebdo- madaires


• indicatrice de promotions sur le produit en question


• causalité instantanée entre g1


• t0 sur les ventes du produit pour t0