Master ESA Séries Temporelles Multivariées

Niveau: Supérieur, Master
Master 1 ESA - Séries Temporelles Multivariées - Epreuve du 4 mai 2007 Gilbert Colletaz 4 mai 2007 1 Répondre par Vrai ou Faux 1. Si on trouve de la causalité selon Granger entre 2 variables alors elles sont cointégrées. 2. Dans un VAR d'ordre p portant sur k variables il y a au plus p ? 1 relations de cointégration. 3. Dans l'approche VAR, la décomposition de la variance des erreurs de prévisions ne dépend pas de l'ordre d'entrée des variables. 4. Dans un VAR d'écriture yt = A1yt?1 + A2yt?2 + · · ·+ Apyt?p + ut, le rang de l'espace de cointégration est égal au rang de A1. 5. Dans un VAR standard, s'il n'y a pas de causalité selon Granger alors la mesure de dépendance totale de Geweke est nulle. 6. Dans un VAR standard, si la mesure de dépendance totale de Geweke est nulle alors la matrice de variance-covariance des résidus est diago- nale. 7. L'estimation des paramètres d'un VAR standard peut se faire en appli- quant les Moindres Carrés Ordinaires sur chacune des équations sans tenir compte de l'ordre d'entrée des variables. 8. Soit ut les résidus d'un VAR standard. C'est en raison des autocorréla- tions entre ut et ut?k pour k > 0 que l'on doit recourir à la décomposi- tion de Choleski et aux résidus orthogonaux pour calculer les fonctions de réponse aux chocs.

• décomposition de la variance des erreurs


• var standard


• dax cac


• résidu


• question précédente


• cac


• coe?cient de ftse égal