Martingales et calcul stochastique
-
125
pages
-
Français
-
Documents
-
2012
Écrit par
Nils Berglund
Publié par
profil-mupheg-2012
-
125
pages
-
Français
-
Documents
-
2012
Description
Niveau: Supérieur, Master
Martingales et calcul stochastique Master 2 Recherche de Mathematiques Universite d'Orleans Nils Berglund Version de Janvier 2012
Martingales et calcul stochastique Master 2 Recherche de Mathematiques Universite d'Orleans Nils Berglund Version de Janvier 2012
- processus arrete
- temps d'arret
- theoremes de convergence
- construction generale des processus
- proprietes de base
- exemples de processus stochastiques
- equations differentielles stochastiques
- formule de feynman–kac
-
Publié par
-
Publié le
01 janvier 2012
-
Langue
Français
-
Poids de l'ouvrage
1 Mo
Ajouté à mes notifications
Vous serez informé des prochaines publications.