L'Analyse dynamique des dépendances

Niveau: Supérieur, Master

• mémoire

L'Analyse dynamique des dépendances UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON – SORBONNE UFR 02 Sciences Économiques Master 2 Recherche Monnaie Banque Finance Spécialité Finance Présenté et soutenu par Monsieur Zhun PENG Dirigé par Madame le Professeur Catherine BRUNEAU Juin 2011 du m as -0 06 51 79 5, v er sio n 1 - 1 4 De c 20 11

• dépendances entre les bourses internationales


• estimation de modèles


• cascade d'estimations des garch univariés


• finance par aas


• modèle garch


• dépendance dynamique


• copule


• flexibilité du modèle garch