ANÁLISIS EMPÍRICO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DE MÉXICO EN R3 CON ALEATORIEDAD FRACTAL

En este artículo se aplica el método fractal para analizar las series de tiempo de los Sectores Económicos de México en relación con el IPyC. Para el efecto, se aplican las pautas metodológicas de (Mandelbrot, 1997, p.245), (Bouchaud, 2000, p.168), (Mantenga y Stanley, 2000, p.235). Se realiza un análisis estadístico y fractal. Previamente, es necesario demostrar que el comportamiento de este indicador tiene propiedades de similitud y afinidad. Con el software (Fractal, 2010) se estima el exponente de Hurst, cuyo valor es un estadístico de prueba que indica si la serie de tiempo es persistente, antipersistente o aleatorio.