La démarche économétrique : principes et difficultés illustrés à partir d'un exemple - article ; n°1 ; vol.157, pg 35-47

Économie rurale - Année 1983 - Volume 157 - Numéro 1 - Pages 35-47
This article is based on a real world example from regional economics. It is a mathematical presentation of the principles of econometric theory. Its objective is to acquaint readers with a simple mathematical training. Regression is used throughout the text to demonstrate the points made.
Model development is stressed early on. There is also a discussion of least squares fitting. Special emphasis is put on model evaluation : how well do the coefficient estimates conform to a priori expectations ? Are the signs and magnitude Correct ? Are the coefficients different from zero ? The consequence of multicollinearity and the effects of various specification errors are discussed in detail. A final section is devoted to covariance analysis and dummy variable technique.
Cet article est basé sur un exemple réel emprunté à l'économie régionale. Il propose une présentation non théorique de l'économétrie. Il vise à donner un aperçu de la démarche aux lecteurs dont la formation mathématique est élémentaire. La mise en évidence des différentes questions abordées repose sur le modèle de la régression.
On insiste d'abord sur la construction du modèle et on discute l'ajustement par les moindres carrés. L'évaluation du modèle est traitée en détails : comparaison entre estimations et valeurs a priori, jugement sur les signes et les ordres de grandeur, influence des variables exogènes. Les conséquences de la colinéarité ainsi que les effets de différentes erreurs de spécification donnent lieu à une discussion. Une dernière partie est consacrée à l'analyse de la covariance et à la technique des variables indicatrices.
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.