Etude de risque pour un portefeuille d’assurance récolte

Etude de risque pour un portefeuille d’assurance récolte Hervé ODJO GROUPAMA Direction ACTUARIAT Groupe 21, Bd Malesherbes 75008 Paris Tél : 33 (0)1 44 56 72 46 herve.odjo@groupama.com Viviane RITZ GROUPAMA Direction ACTUARIAT Groupe 21, Bd Malesherbes 75008 Paris Tél : 33 (0)1 44 56 32 75 viviane.ritz@groupama.com Résumé Ce papier présente une étude du risque pour un portefeuille d’assurance récolte couvrant les pertes de rendement des agriculteurs, consécutives à des événements naturels (grêle, gel, sécheresse, tempête, …). L’objectif de cette étude est de simuler la fonction de distribution de la charge de sinistres en tenant compte des dépendances entre les cultures, les zones géographiques et les agriculteurs. Ce papier traite également la réassurance et le besoin en capital pour le portefeuille. En guise d’illustration, le modèle est appliqué sur le portefeuille « Ferme France » constitué de l’ensemble des exploitations de la France Métropolitaine. Mots Clés Evénements naturels, cultures, exploitations, agriculteurs, rendements, dépendance, copula, réassurance, mesures de risque, besoin en capital. 1 ƒƒƒƒ 1. Introduction Dans ce papier, nous présentons un modèle économique permettant d’étudier le risque lié à la souscription d’un portefeuille d’assurance récolte. L’objectif de ce modèle est : de simuler la charge de sinistre agrégée sur ce portefeuille en tenant compte des dépendances entre les ...